假设甲 乙证券收益的相关系数接近于零 甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%) 乙证券的预期报酬
报酬,证券,标准差
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假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%)，乙证券的预期报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合()。
A:最低的预期报酬率为6% B:最高的预期报酬率为8% C:最高的标准差为15% D:最低的标准差为10%
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答案：ABC
本题考核的知识点是“投资组合的预期报酬率”。投资组合的预期报酬率等于单项资产预期报酬率的加权平均数，由此可知，选项AB的说法正确；如果相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，并且相关系数越小，风险分散化效应越强，投资组合最低的标准差越小，当相关系数为0.2时投资组合最低的标准差已经明显低于单项资产的最低标准差，而本题的相关系数接近于零，因此，投资组合最低的标准差一定低于单项资产的最低标准差(10%)，所以选项D不是正确答案。由于投资组合不可能增加风险，所以选项C正确。