假没甲 乙证券收益的相关系数接近于零 甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%） 乙证券的期望报酬
报酬,证券,标准差
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假没甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%），乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%），则由甲、乙证券构成的投资组合（ ）。
A．最低的期望报酬率为6%
B．最高的期望报酬率为8%
C．最高的标准差为15%
D．最低的标准差为10%
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答案：ABC
【解析】投资组合的期望报酬率等于单项资产期望报酬率的加权平均数，如果100%投资于报酬率低的甲证券，组合报期望酬率最低是6%，选项A是答案；如果100%投资于报酬率高的乙证券，组合报期望酬率最高是8%，选项B是答案；组合的最高标准差一定是组合中风险较高的那项资产的标准差，因为投资组合不可能进一步增加风险，选项C是答案；相关系数接近于零，机会集会出现比单个最小标准差（10%）还低的最小方差组合点，选项D不是答案。