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甲公司是一家大型金融企业该公司相关员工采用VaR模型来度量企业面临的汇率风险。在下列选项中不属

财经类 2020-05-08 20:50:00 企业,度量,汇率已帮助人

甲公司是一家大型金融企业，该公司相关员工采用VaR模型来度量企业面临的汇率风险。在下列选项中，不属于计算VaR值的模型包括（）。

A.情景模拟法

B.敏感性分析

C.方差—协方差法

D.蒙特卡罗模拟法

热搜：广告公司是一家大型广告公司,业务包括广告策划

答案解析

难度★★☆ 搜索

答案：AB
计算VaR的模型有很多。其中使用最广泛的是：①历史模拟法；②方差—协方差法；（3)蒙特卡罗模拟法。