甲公司是一家大型金融企业 该公司相关员工采用VaR模型来度量企业面临的汇率风险。在下列选项中 不
企业,度量,汇率
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甲公司是一家大型金融企业，该公司相关员工采用VaR模型来度量企业面临的汇率风险。在下列选项中，不属于计算VaR值的模型包括（）。
A.情景模拟法
B.敏感性分析
C.方差-协方差法
D.蒙特卡罗模拟法
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参考答案】：AB
【答案解析】：计算VaR的模型有很多。其中使用最广泛的是：(1)历史模拟法；(2)方差-协方差法；(3)蒙特卡罗模拟法。（参见教材260页）
【该题针对“汇率风险计算方法之VaR计算法”知识点进行考核】