资产组合的标准差总是等于资产组合中的资产的标准差的加权平均。（正确还是错误？)
资产,标准差,错误
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正确答案：错误。只有在所有资产都完全正相关时资产组合的标准差才等于各构成成分的标准差的加权平均值否则资产组合的标准差要小于其构成成分的各资产的标准差的加权平均值。资产组合的方差则是协方差矩阵中各元素的加权和权重为资产组合中所占的比例。如果投资组合中资产种类较多则不同资产间的协方差在资产组合的方差中占比较大。