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下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中不正确的是（）。A．机会集曲线可以不存在无效集B．最

财经类 2020-05-19 14:30:44 曲线,机会,说法已帮助人

下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，不正确的是（）。

A．机会集曲线可以不存在无效集

B．最小方差组合点可以是机会集曲线上报酬率最小的点

C．相关系数越小，机会集曲线弯曲程度越小

D．机会集曲线上报酬率最大的点就是最大方差组合点

热搜：关于套利证券组合满足的条件,下列说法错误的是

答案解析

难度★★☆ 搜索

答案：C
【解析】相关系数越小，机会集曲线弯曲程度越大，风险分散效果越好。