利用下面的信息完成。 短期国库券的收益现在是4.90%。你已经建立了一个最优风险资产投资组合 投资组合O 即你
国库券,收益,资产
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利用下面的信息完成。
短期国库券的收益现在是4.90%。你已经建立了一个最优风险资产投资组合，投资组合O，即你把23%的资金投资到共同基金A，把77%的资金投资到共同基金B。前者的预期收益是8%，后者的投资收益率是19%。
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投资组合O的预期收益是：
E(r0)=0.23×8%+0.77×19%=16.47%$这个新的投资组合的预期收益是：
E(rc)=0.34×4.9%+(1-0.28)×16.47%=12.54%$投资组合的标准差是：
бC=(1-0.34)×21%=0.66×21%=13.86%$在新的投资组合中无风险资产、共同基金A和共同基金B的权重通过表7-2计算：表 7-2 资产 在投资组合O中的比例(%) 在投资组合C中的权重国库券
基金A
基金B
0
23
77
34%
0.23×66%=15.18%
0.77×66%=50.82%
共计=100%