考虑一个多因素套利定价理论 假设有两个因素。股票A的预期收益是12.2% 对应因素1的β是1.2 对应因
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考虑一个多因素套利定价理论,假设有两个因素。股票A的预期收益是12.2%,对应因素1的β是1.2,对应因素2的β是0.6。对应因素1的风险溢价是4%,无风险收益率是5%,如果不存在套利机会,那么因素2的风险溢价是多少?
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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