考虑一个单因素套利定价理论。纯因子组合的收益方差是0.05。一个多元化组合的因子β是1.3。那么这个

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考虑一个单因素套利定价理论。纯因子组合的收益方差是0.05。一个多元化组合的因子β是1.3。那么这个多元化投资组合的收益方差是________。

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