某日纽约外汇市场如下:即期汇率3个月远期 美元／瑞士法郎 1.6030—40贴水1.4—1.35生丁 我公司向美
瑞士法郎,纽约,远期
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某日纽约外汇市场如下:
即期汇率 3个月远期
美元/瑞士法郎 1.6030—40 贴水1.4—1.35生丁
我公司向美国出口机床,如即期付款每台报价2000美元,现美国进口商要求我以瑞士法郎报价,并于货物发运后3个月付款,问我应报多少瑞士法郎？
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
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正确答案：解:先计算瑞士法郎对美元的3个月远期汇率由于贴水1.4—1.35生丁故其远期实际汇率为:1.6030+0.0140=1.6170;1.6040+0.0135=1.6175。 考虑到3个月后方能收款故将3个月后瑞士法郎贴水的损失加在货价上故应报瑞士法郎价=原美元报价×美元/瑞士法郎3个月远期实际汇率。 考虑到根据纽约外汇市场价表来套算美元视为本币瑞士法郎为外币根据本币折外币按买入价折合的原则应报的瑞士法郎价=美元原报价×美元/瑞士法郎3个月远期实际汇率买入价即2000×1.6175=3235瑞士法郎。
解:先计算瑞士法郎对美元的3个月远期汇率,由于贴水1.4—1.35生丁,故其远期实际汇率为:1.6030+0.0140=1.6170;1.6040+0.0135=1.6175。 考虑到3个月后方能收款,故将3个月后瑞士法郎贴水的损失加在货价上,故应报瑞士法郎价=原美元报价×美元/瑞士法郎3个月远期实际汇率。 考虑到根据纽约外汇市场价表来套算,美元视为本币,瑞士法郎为外币,根据本币折外币按买入价折合的原则,应报的瑞士法郎价=美元原报价×美元/瑞士法郎3个月远期实际汇率买入价,即2000×1.6175=3235瑞士法郎。