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假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元 期权的行权价为4.5元 期限为1年 股价年波动率为0.3 无

财经类 期权,股价,期限 已帮助 人

假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元，期权的行权价为4.5元，期限为1年，股价年波动率为0.3，无风险利率为6%，则该看涨期权的价值为()元[已知累积正态分布表N(0.42)=0.6628,N(0.12)=0.5478]。

A:0.96 B:0.54 C:0.66 D:0.72

热搜：欧式期权和美式期权划分的依据是

答案解析

难度★★☆ 搜索

  • 答案：D

    看涨期权的买方有权在某一确定的时间或确定的时间之内，以确定的价格购买相关资产。看涨期权的公式为：C=SN(d1)-Xe-rTN(d2)。其中，d1=。式中，S为股票价格，X为期权的执行价格，T为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底(2.718)，σ为股票价格波动率，N(d1)和N(d2)为d1和d2标准正态分布的概率。d1==0.42；d2=0.42-0.3*=0.12，故该看涨期的价值C=4.6*0.6628-4.5*e-0.06*1*0.5487=0.72（元）。