导航：题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法中不正确的是（）。 A．不能预测突发事件的风险 B．成立的假 财经类 2021-04-27 17:31:09 协方差,方差,风险 已帮助 人 下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法中不正确的是（）。A．不能预测突发事件的风险B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响D．充分度量了非线性金融工具的风险 热搜：关于资产收益率的期望方差和协方差以下表述错误的是 答案解析 难度★★☆ 搜索 正确答案：D该方法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法充分度量非线性金融工具的风险。故选D。 相关问题 1、下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法 不正确的是（）。 A．不能预测突发事件的风险 2020-02-14 2、下列关于计算VaR的“方差—协方差”法的说法 不正确的是()。 2020-04-28 3、下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法 不正确的是（）。A.反映了风险因子对整个组合的一阶线性 2020-04-28 4、下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法 正确的是（ ）。A.能预测突发事件的风险B.成立的假设条 2020-04-28 5、下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法 不正确的是（）。A.反映了风险因子对整个组合的一阶线性 2020-04-28 6、下列关于计算VaR的“方差一协方差”法的说法 不正确的是（）。A.可以预测突发事件的风险B.成立的 2020-04-28
