下列关于计算VaR的方差协方差法的说法正确的是（）。A．能预测突发事件的风险B．成立的假设条件是

财经类 2021-04-29 13:24:06 协方差,方差,风险已帮助人

下列关于计算VaR的方差协方差法的说法，正确的是（）。

A．能预测突发事件的风险

B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C．不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响

D．能充分度量非线性金融工具的风险

难度★★☆ 搜索

正确答案：B
方差—协方差法的优点是原理简单，计算快捷，其缺点表现在三个方面：①由于基于历史数据估计未来，其不能预测突发事件的风险；②方差—协方差法的正态假设条件受到质疑；③方差协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法充分度量非线性金融工具(如期权)的风险。可见，只有B项是正确的。故选B。．

下列关于计算VaR的方差协方差法的说法 正确的是（）。A．能预测突发事件的风险B．成立的假设条件是