导航:题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布.() 财经类 2021-06-13 23:54:54 假定,贷款,模型 已帮助 人 Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布.() 热搜:tcpip模型是一个用于描述什么的网络模型 答案解析 难度★★☆ 搜索 正确答案:×B【解析】Credit Risk+模型的假设不是针对贷款组合,而是针对每笔贷款,其假设是在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。 相关问题 1、根据Credit Risk+模型 假设某贷款组合由100笔贷款组成 该组合的平均违约率为2% E=2.72 则该组合 2018-11-24 2、CreditRisk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。() A.对 B.错 2018-12-18 3、与Credit MetriCs Credit Monitor不同的是 Credit Risk在对违约风险进行估计时 是采用()来描述 2018-12-18 4、Credit Risk+模型认为 贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立 因此 贷款组合的 2019-11-07 5、Credit Risk +模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( ) 2020-04-28 6、根据Credit Risk+模型 假设一个组合的平均违约率为2% e = 2. 72 则该组合发生 2020-04-28