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考虑单因素APT模型因素组合的收益率标准差为16% 一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么

职业资格 2017-12-17 22:49:45 因素,标准差,收益率已帮助人

考虑单因素APT模型，因素组合的收益率标准差为16%，一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为()。

A．0.8

B．1.13

C．1.25

D．1.56

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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答案解析

难度★★☆ 搜索

正确答案：B
解析：根据(16%)2×β2=(18%)2，解得：β=1.125。