考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18% 无风险收益率为6% 股票B的贝塔值为1

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考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%,无风险收益率为6%,股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会,那么股票A的贝塔值为_____

A.0.67

B.1.00

C.1.30

D.以上各项均不准确

考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18% 无风险收益率为6% 股票B的贝塔值为1

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