考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18% 无风险收益率为6% 股票B的贝塔值为1
已帮助 人
考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%,无风险收益率为6%,股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会,那么股票A的贝塔值为_____
A.0.67
B.1.00
C.1.30
D.以上各项均不准确

热搜:a股票行情大盘走势图
回答
共1条回复-
A
