在期权定价理论中 根据布莱克一斯科尔斯模型 决定欧式看涨期权价格的因素主要有（）。A.期权的执行价
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在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（）。
A.期权的执行价格 B.期权期限
C.股票价格波动率 D.无风险利率
E.现金股利
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答案：ABCD
在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，如果股票价格变化遵从几何布朗运动，那么欧式看涨期权的价格C为：C(t, S，X，δ，T) = SN(d1)-e-r(T-t) ×N (d2),其中，S为股票价格，X为期权的执行价格，T—t为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底(2. 718),δ为股票价格波动率，N(d1)和N(d2)为d1和d2标准正态分布的概率。