在布莱克一斯科尔斯期权定价模型中通常需要估计的变量是( )。

职业资格 2020-04-28 01:32:32 期权,变量,模型已帮助人

在布莱克一斯科尔斯期权定价模型中，通常需要估计的变量是( )。

A:期权的到期时间

B:标的资产的波动率

C:标的资产的到期价格

D:无风险利率

难度★★☆ 搜索

答案：B
在布莱克一斯科尔斯期权定价理论中，期权价值决定于五个变量，即标的资产的即期价格、期权的执行价格、无风险利率、期权到期时间、标的资产的价格的标准差(通常称为波幅)，这五个变量中，只有波幅是未知的，需要对到期日波幅进行预测。故本题应选B选项。

在布莱克一斯科尔斯期权定价模型中 通常需要估计的变量是( )。