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下列假设中 属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假定的有( )。A.无风险利率为常数B.没有交易成本

财经类 常数,期权,假定 已帮助 人

下列假设中，属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假定的有( )。

A.无风险利率为常数

B.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会

C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利

D.市场交易是连续的

E.标的资产价格波动率为常数

热搜：下列哪一选项不属于行政诉讼的受案范围

答案解析

难度★★☆ 搜索

  • 答案：ABDE

    本题考查布莱克一斯科尔斯期权定价模型假定。布莱克一斯科尔斯期权定价模型假定有:(1)无风险利率r为常数；(2)没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；(3)标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利；(4)市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；(5)标的资产价格波动率为常数；(6)标的资产价格变化遵从几何布朗运动。