某公司打算运用3个月期的沪深300股价指数期货为其价值600万元的股票组合套期保值 该组合的β值为
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某公司打算运用3个月期的沪深300股价指数期货为其价值600万元的股票组合套期保值，该组合的β值为1.2，当时的期货价格为400元，则该公司应卖出的期货合约数量为( )份。
A.15
B.27
C.30
D.60
热搜：某公司拟为某新增投资项目
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答案：D
本题考查股指期货最佳套期保值数量。最佳套期保值需要的期货N=pxVs/Vp=1.2x600万元1(300x400)=60(份)。其中，vs为股票组合的价值；VF为单位股指期货合约的价值(等于期货价格乘以合约大小)。