某企业目前持有由A B C三种股票构成的证券组合 每只股票的β系数分别为0.5 1.0和1.2 它们在证券组
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某企业目前持有由A、B、C三种股票构成的证券组合，每只股票的β系数分别为0.5，1.0和1.2，它们在证券组合中所占的比重分别为20%，30%和50%，据此计算的证券组合的β系数为1.0，当前股票的市场收益率为10%，无风险收益率为4%。
要求：计算该公司证券组合的风险收益率。
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
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正确答案：依题意βρ＝1.0Rm＝10%RF＝4%则： 证券组合的风险收益率 E(Rρ)＝βρ(RM-RF) ＝1.0×(10%-4%) ＝6%依题意，βρ＝1.0，Rm＝10%，RF＝4%，则： 证券组合的风险收益率 E(Rρ)＝βρ(RM-RF) ＝1.0×(10%-4%) ＝6%