下列关于VaR的方差——协方差法的说法 错误的是（)。A．方差——协方差法是基于历史数据来估计未来
协方差,方差,历史数据
已帮助 人
下列关于VaR的方差——协方差法的说法，错误的是()。
A．方差——协方差法是基于历史数据来估计未来的
B．其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C．能够预测突发事件的风险
D．只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
-
参考答案：C方差——协方差法是不能够预测突发事件的，原因是其基于历史数据来估计未来，其成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性，方差——协方差法只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响。