假设某商业银行资产为1000亿元 负债为800亿元 资产久期为6年 负债久期为4年．根据久期分析法 如果
商业银行,资产,根据
已帮助 人
假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年．根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8．5%，则利率变化对商业银行的可能影响是()
A．损失13亿元
B．盈利l3亿元
C．资产负债结构变化
D．流动性增强
E．流动性下降
-
正确答案：ACE
ACE【解析】资产价值的变化=-[1 000×（8.5% -8%）／(1+8%)]=- 27.8（亿元）；负债价值的变化=-[4×800×(8. 5% -8%)／(1+8%)]=- 14.8（亿元）；合计价值变化×-13(亿元)，即商业银行的合计价值损失为13亿元。其资产负债结构也必然发生变化，可能导致流动性下降。