下列关于汇率风险计算方法的VaR计算法的描述中 正确的有（）。A.如果外汇头寸的持有期为1天 置信水
头寸,外汇,汇率
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下列关于汇率风险计算方法的VaR计算法的描述中，正确的有（）。
A.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元
B.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元
C.计算VaR的模型包括历史模拟法、方差－协方差法、蒙特卡罗模拟法
D.VaR模型不能反映置信水平100%的最大损失
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参考答案】：ACD
【答案解析】：如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元；有99天价值会减少，但不会超过500万美元，所以选项B的说法不正确。（参见教材259～260页）
【该题针对“汇率风险计算方法之VaR计算法”知识点进行考核】