假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中 资产A=1000亿元 负债L=800亿元 资产久期DA=5年
商业银行,资产,资产负债表
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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期DA=5年，负债久期DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5．5%，则利率变化使银行的价值变化（）亿元。 A．8.56 B．-8.56 C．9.OO D．-9.00
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正确答案：B
△P=-P×D×△y/(1+y)。资产=-1000×5×(5.5%-5%)/(1+5%)≈-23.8(亿元)，负债=800×4×(5.5%-5%)/(1+5%)≈15.24(亿元)，最后将两者相加等于-8.57(亿元)。