导航:题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 二叉树期权定价模型假定市场存在套利机会。() 职业资格 2019-01-10 07:43:15 期权,假定,模型 已帮助 人 二叉树期权定价模型假定市场存在套利机会。() 热搜:二叉树的深度为k,则二叉树最多有 答案解析 难度★★☆ 搜索 正确答案:B二叉树期权定价模型假定市场不存在套利机会。一旦套利机会出现,模型假定这些市场参与者随时准备利用这些套利机会,这意味着任何可以利用的套利机会将很快消失。 相关问题 1、美式期权只能采用二叉树的定价模型。() 2020-04-02 2、二叉树期权定价模型涉及一系列假设条件 主要有( )。 2020-04-28 3、二叉树期权定价模型建立的假设 不包括()。 2020-04-29 4、下列不是二叉树期权定价模型的假设的是()。 2022-08-14 5、在无套利市场中 考虑一个1年期的看跌期权 假设股票当前价格为50元 以后价格为单步二叉树模型 股 2022-08-22 6、在无套利市场中 考虑一个1年期的看涨期权 假设股票当前价格为50元 以后价格为单步二叉树模型 股 2022-12-03