在无套利市场中 考虑一个1年期的看跌期权 假设股票当前价格为50元 以后价格为单步二叉树模型 股
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在无套利市场中,考虑一个1年期的看跌期权,假设股票当前价格为50元, 以后价格为单步二叉树模型,股票价格或者按比率上升10%,或者按比率下降10%,期权的执行价格为50,无风险连续利率为5%,则该期权当前的价格应该为()。
A.5
B.0
C.1.14
D.3.6

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ABC
