没有开始的名义值方法敏感性方法波动性方法就不会有VaR方法的出现。

职业资格 2019-02-28 22:40:21 方法,波动性,敏感性已帮助人

没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法，就不会有VaR方法的出现。

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正确答案：√
VaR模型来自于两种金融理论的融合：①资产定价和资产敏感性分析方法；②对风险因素的统计分析。事实上，没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法，就不会有VaR方法的出现。

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