导航：题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 套利定价模型表明 在市场均衡状态下 证券或组合的期望收益率与它所承担的因素风险无关 职业资格 2019-03-06 22:18:03 收益率,模型,因素 已帮助 人 套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率与它所承担的因素风险无关。 （） 热搜：在什么情况下,牛市套利可以获利 答案解析 难度★★☆ 搜索 正确答案：×套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定；承担相向因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率；期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。 相关问题 1、套利均衡定价模型表明 在证券市场的均衡状态下 （）。A．证券组合的期望收益率完全由其所 2018-12-28 2、套利定价模型表明（）。 A．在市场均衡状态下 证券或组合的期望收益率完全由它所承担 2019-02-04 3、套利定价模型表明 在市场均衡状态下 证券或组合的期望临：益率与它所承担的因素风险无 2019-03-02 4、套利定价模型表明 在市场均衡状态下 证券或组合的期望收益率与它所承担的因素风险无关 2019-03-03 5、套利定价模型表明（）。 A．在市场均衡状态下 证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因 2019-04-26 6、套利定价模型表明（）。 A．在市场均衡状态下 证券或组合的期望收益率完全由它所承担 2019-06-26
