某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利 他买入敲定价格为850美分的大豆看涨期权 权力金
期权,美分,大豆
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某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利，他买入敲定价格为850美分的大豆看涨期权，权力金为14美分，同时卖出敲定价格为820美分的看涨期权，权力金为18美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为（）美分。
A．886
B．854
C．838
D．824
热搜：抛补性看涨期权
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正确答案：D
该投资者进行空头看涨期权套利，最大盈利=18-14=4(美分)，最大亏损=850-820-4=26(美分)，盈亏平衡点-820+4=850-26=824(美分)。