统计套利在方法上可以分为()。 Ⅰ β中性策略Ⅱ 维护策略 Ⅲ 折中策略Ⅳ 协整策略A.Ⅰ Ⅱ ⅢB.Ⅰ Ⅱ ⅣC.Ⅱ
策略,方法,
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统计套利在方法上可以分为()。 Ⅰ β中性策略Ⅱ 维护策略 Ⅲ 折中策略Ⅳ 协整策略
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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正确答案:D
统计套利在方法上可以分为两类,一类是利用股票的收益率序列建模,目标是在组合的β值等于零的前提下实现alpha收益,我们称之为β中性策略;另一类是利用股票的价格序列的协整关系建模,我们称之为协整策略。
