对模型Yt=β0+β1X1t+β2X2t+β3Yt-1+μt 假设Yt-1与μt相关。为了消除该相关性 采用工具变量法:先求Yt关于X1t与X2
相关性,模型,变量
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对模型Yt=β0+β1X1t+β2X2t+β3Yt-1+μt,假设Yt-1与μt相关。为了消除该相关性,采用工具变量法:先求Yt关于X1t与X2t回归,得到,再做如下回归:
试问:这一方法能否消除原模型中Yt-1与μt的相关性?为什么?
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