导航：题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 假设两时间序列Xt与Yt都是I（1)序列 但对某个不为0的β 使Yt－βXt是I（0)。证明：对于任何δ≠β 组合Yt－δXt一定是I（ 大学 2020-01-27 23:40:45 序列,时间 已帮助 人 假设两时间序列Xt与Yt都是I(1)序列，但对某个不为0的β，使Yt-βXt是I(0)。证明：对于任何δ≠β，组合Yt-δXt一定是I(1)的。 热搜：sd序列是5端互补序列 答案解析 难度★★☆ 搜索 对δ≠β有 Yt-δXt=Yt-βXt+(β-δ)Xt 即序列Yt-δXt是一I(0)序列与一I(1)序列的和，因此其特征完全由I(1)的特征给出，即该序列一定是I(1)的。 相关问题 1、设Xt为一随机游走序列：Xt=Xt－1＋εt 其中εt为一均值为0 方差为的独立同分布序列 且X0=0。证明：Xt与Xt＋k的相关 2018-05-03 2、设时间序列{Xt}是由Xt=δ0＋δ1t＋εt生成的 如果εt是一零均值。同方差 不序列相关的白噪声。问：（1)Xt是 2018-05-03 3、解释模型可以表示为：Pt=f（xt yt zt)；而预测模型则是Pt=f（xt－1 yt－1 zt－1)。（） 2019-01-11 4、下列计量经济学方程哪些是正确的？哪些是错误的？为什么？ （1)Yt=α＋βXt t=1 2 … n； （2)Yt=α＋βXt＋μt t=1 2 … 2020-02-06 5、下列计量经济学方程哪些是正确的？哪些是错误的？为什么？ （1)Yt=α＋βXt t=1 2 … n； （2)Yt=α＋βXt＋μt t=1 2 … 2020-02-11 6、如果模型yt=B.0＋B.1xt＋ut存在序列相关 则（)。A.C.ov（xt ut)=0B.C.ov（ut us)=0（t≠s)C.C.ov（xt ut 2020-04-20
