导航：题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 假定X和Y都是充分分散的组合 并且无风险利率是8% X和Y的期望收益率与β值分别为16% 1.00；和12% 0. 学历类 2020-01-19 17:41:21 假定,收益率,利率 已帮助 人 假定X和Y都是充分分散的组合，并且无风险利率是8%，X和Y的期望收益率与β值分别为16%、1.00；和12%，0.25。在此条件下，对于组合X和Y，你会得到如下结论 ()A．处于均衡B．存在套利机会C．定价不准D．均被公平定价请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！ 热搜：x理论和y理论的主要观点 答案解析 难度★★☆ 搜索 正确答案：B 相关问题 1、考虑只有一个因素的经济。资产组合A和B都是充分分散风险的 它们的贝塔值分别为1.0和1. 5 它们 2017-12-17 2、假定证券组合由X Y两种证券组成 X的标准差为15% Y的标准差为20% X Y在组合中所占的比例分别为4 2017-12-27 3、如果x和y都是充分分散化的资产组合 其中组合x的期望收益率为16% β系数为1.0 组合y的期望收益率为 2022-08-29 4、假定某一投资者持有一个大量证券 风险充分分散的资产组合 并且单指数模型成立。若资产组合的a为0． 2022-09-04 5、两个绿色种子的植物品系 定为X Y。各自与一纯合的黄色种子的植物杂交 在每个杂交组合中 F1都是黄 2022-09-08 6、假设A和B都是充分分散的投资组合 组合A 的期望收益率为16% 贝塔系数为1；组合B的期望收益率为12% 2022-09-22
