假设A和B都是充分分散的投资组合组合A 的期望收益率为16% 贝塔系数为1；组合B的期望收益率为12%

大学网课 2022-09-22 23:30:14 已帮助人

假设A和B都是充分分散的投资组合，组合A 的期望收益率为16%，贝塔系数为1；组合B的期望收益率为12%，贝塔系数为0.25；无风险利率为8%，判断组合A 和B

A．均处于均衡状态

B．存在套利机会

C．都被低估

D．都是公平定价

假设A和B都是充分分散的投资组合组合A 的期望收益率为16% 贝塔系数为1；组合B的期望收益率为12%

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共1条回复

存在套利机会，因为虽然A投资组合是公平定价，但B投资组合不是公平定价。