已知市场组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20% 无风险报酬率为6% 某投资者除自有资金
报酬率,报酬,标准差
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已知市场组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20%，无风险报酬率为6%，某投资者除自有资金外，还借入占自有资金40%的资金，将所有的资金用于购买市场组合，则总期望报酬率和总标准差分别为（）。
A．12.4%和24%
B．11.6%和28%
C．12.4%和l6%
D．11.6%和20%
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正确答案：B
公式“总期望报酬率=Q×市场组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险利率”中的Q的真实含义是投资总额中投资于风险组合M的资金占自有资金的比例。所以，本题中Q
=1+40%-l40%，总期望报酬率=140%×l0%+(1-140%)×6%=ll.6%；总标准差
=140%×20%=28%。