已知市场组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20% 甲投资人以自有资金100万元和按6%无风险利
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已知市场组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,甲投资人以自有资金100万元和按6%无风险利率借入资金40万投资市场组合,下列各项说法中正确的有()。
A.总期望报酬率为18.6%
B.总标准差为28%
C.该组合位于市场组合M点的左侧
D.甲投资人风险反感程度较弱
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答案:ABD
总期望报酬率=(140/100)×15%+(-40/100)×6%=18.60%,选项A的说法正确;总标准差=140/100×20%=28010.选项B的说法正确;投资市场组合的比例大于1,该组合位于市场组合点的右侧,选项C的说法不正确;该投资人属于风险偏好型,即风险厌恶程度较弱,选项D的说法正确。
