已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20% 无风险报酬率为8% 某投资者将自有资金10

财经类 2020-04-29 22:44:00 报酬率,报酬,风险已帮助人

已知风险组合的期望报酬率和标准离差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，某投资者将自有资金100万元中的20万元投资于无风险资产，其余的80万元资金全部投资于风险组合，则()。

A:总期望报酬率为13.6% B:总标准差为16% C:该组合位于M点的左侧 D:资本市场线斜率为0.35

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答案：ABCD
Q=80/100=0.8，总期望报酬率=0.8*15%+(1-0.8)*8%=13.6%；总标准差=0.8*20%=16%.根据Q=0.8小于1可知，该组合位于M点的左侧（或根据同时持有无风险资产和风险资产组合可知，该组合位于M点的左侧）；资本市场线斜率=（15%-8%）/(20%-0)=0.35。