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基于基差变化的期现套利策略有（ ）。A.基差寡头策略 B.基差平头策略C.卖出基差（基差空头）策略

职业资格 策略,寡头,空头 已帮助 人

基于基差变化的期现套利策略有（ ）。

A.基差寡头策略 B.基差平头策略

C.卖出基差（基差空头）策略 D.买入基差（基差多头）策略

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答案解析

难度★★☆ 搜索

  • 答案：CD

    本题考查基于基差变化的期现套利策略。利用可交割现券和国债期货之间的预期变化，在国债现券和国债期货市场上同时进行交易。一般来说，基于基差变化的期现套利策略有：（1）买入基差（基差多头）策略，即买人国债现券、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利；（2）卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现券、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。