基于基差变化的期现套利策略有()。
策略,寡头,空头
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答案：CD
本题考查基于基差变化的期现套利策略。利用可交割现券和国债期货之间的预期变化，在国债现券和国债期货市场上同时进行交易。一般来说，基于基差变化的期现套利策略有：(1)买人基差（基差多头）策略，即买入围债现券、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利；(2)卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现券、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。