导航：题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 以下可能是看涨期权Delta值的有（）。A -1B -0.5C 0.5D 1.5 职业资格 2020-04-28 01:32:33 期权 已帮助 人 以下可能是看涨期权Delta值的有（）。A、-1B、 -0.5C、0.5D、1.5 热搜：看涨期权是指买方在约定期限内按 答案解析 难度★★☆ 搜索 答案：CDelta的取值范围在-1与1之间；看涨期权的Delta值是正值，范围从0到1。因此，只有选项C符合条件。 相关问题 1、以下关于期权的权利金的取值范围说法正确的有（）。A 期权的权利金不可能为负B 看涨期权的权利金不应 2020-04-28 2、假设某股票价格是10元 看涨期权的Delta为0.6 Gamma = 0.02。下列关于Delta 2020-04-28 3、假设某看涨期权的Delta为0.8 当前股票价格为10元 看涨期权的价格为2元。关于Delta值 2020-04-28 4、大豆期货看涨期权的DELTA值为0.8 这意味着（）。 A 大豆期货价格增加小量X 期权价格增加0 2020-04-28 5、以下对于Theta值的说法 正确的有（）。A 看涨期权的Theta为正值B 看跌期权的Theta为 2020-04-28 6、无收益资产欧式看涨期权的Delta的取值范围在0与1之间 因此欧式看涨平值期权的Delta一定等于0.5。 2022-08-26
