假设某股票价格是10元 看涨期权的Delta为0.6 Gamma = 0.02。下列关于Delta

职业资格 期权,股票价格,标的物 已帮助 人

假设某股票价格是10元,看涨期权的Delta为0.6,Gamma = 0.02。下列关于Delta与Gamma的关系,说法不正确的是( )。

A. Gamma衡量的是期权标的物价格的变化所引起的Delta值的变化

B. Delta是衡量Gamma相对标的物价格变动的敏感指标

C.只有期权有Gamma风险,现货与期货都没有此风险

D.数学上,Gamma是Delta变化的频率

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