下列关于Rho的性质的说法不正确的是（）A看涨期权的Rho是正的看跌期权的Rho是负的。B随标的

职业资格 2020-04-28 01:37:12 期权,标的,说法已帮助人

下列关于Rho的性质的说法不正确的是（）

A看涨期权的Rho是正的，看跌期权的Rho是负的。

B随标的价格的变化：Rho随标的证券价格单调递增

CRho随时间的变化：Rho随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。

D波动率与期权价格成正比

E期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

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答案：DE
(1) 看涨期权的Rho是正的，看跌期权的Rho是负的。(2) 随标的价格的变化：Rho随标的证券价格单调递增（3）Rho随时间的变化：Rho随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。

下列关于Rho的性质的说法不正确的是（）A看涨期权的Rho是正的 看跌期权的Rho是负的。B随标的