假定无收益资产的即期价格为S0 T是远期合约到期的时间 X是以连续复利计算的无风险年利率 F0是远

职业资格 远期,资产,合约 已帮助 人

假定无收益资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,X是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期的即期价格,那么下列说法成立的是( )。

A:如果{图},套利者可以买入资产同时做空资产的远期合约

B:如果{图1},套利者可以买入资产同时做多资产的远期合约

C:如果{图2},套利者可以卖空资产同时买入资产的远期合约

D:如果{图3},套利者可以卖空资产同时买入资产的远期合约

热搜:远期汇率是以即期汇率为基础,综合其他因素计算而得