对于无收益资产而言 远期价格等于其标的资产现货价格以无风险利率计算的现值。 大学网课 2022-08-11 22:55:33 已帮助 人 对于无收益资产而言，远期价格等于其标的资产现货价格以无风险利率计算的现值。 热搜：下列关于远期价格和期货价格关系 回答 共1条回复 × 相关问题 对于未到期的看涨期权来说 当其标的资产的现行市价低于执行价格时 该期权处于虚值状态 2020-02-12 假定无收益资产的即期价格为S。 T是远期合约到期的时间 X是以连续复利计算的无风险年利率 F。是远 2020-04-28 设期货看涨期权的执行价格为K 其标的资产期货价格为F 若F＜K 则其内涵价值等于()。 2020-04-28 假定无收益资产的即期价格为S0 T是远期合约到期的时间 X是以连续复利计算的无风险年利率 F0是远 2020-04-28 支付已知现金收益资产的远期价格等于标的资产现货价格与已知现金收益差额的无风险终值。 2022-08-06
