假设现在6个月即期年利率为10%(连续复利 下同) 1年期的即期利率是12%。远期利率的无套利均衡价格
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假设现在6个月即期年利率为10%(连续复利,下同),1年期的即期利率是12%。远期利率的无套利均衡价格应该为多少?()
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