导航：题目详情 | 答案解析 | 相关问题 | 最新问题 VaR代表的是在市场波动下 某一金融资产或证券组合的()。 职业资格 2020-04-28 03:06:14 金融资产,代表,证券 已帮助 人 VaR代表的是在市场波动下，某一金融资产或证券组合的()。A:最小可能损失 B:最大可能收益 C:最大可能损失 D:最小可能收益 热搜：全球化是在市场化和信息化的条件下,随同 答案解析 难度★★☆ 搜索 答案：CVaR方法(ValueatRisk)，称为风险价值模型，其含义指，在市场正常被动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。 相关问题 1、VaR描述了“在某一特定的时期内 某一金融资产或其组合可能遭受的最大损失值”。（） 2019-01-24 2、( )是处于风险中的价值 是指市场正常波动下 某一金融资产或证券组合的最大可能损失。A. ES B 2020-04-28 3、在市场正常波动下 某一金融资产或证券组合的最大可能损失是指（）。A.方差 B.变异系数C.标准差 2020-04-28 4、VaR代表的是在市场波动下 某一金融资产或证券组合的（）。A.最小可能损失 B.最大可能收益C.最 2020-04-28 5、VaR的含义是指在市场正常波动下 某一金融资产或证券组合的最大可能损失。（） 2021-03-02 6、（）是处于风险中的价值 是指市场正常波动下 某一金融资产或证券组合的最大可能损失。A．ESB．VaRC． 2022-01-29
