VaR代表的是在市场波动下 某一金融资产或证券组合的()。A.最小可能损失 B.最大可能收益C.最
最小,收益,损失
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答案:C
VaR方法(Value atRisk),称为风险价值模型,其含义指,在市场正常被动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的#大可能损失。
