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计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。A.风险包含着时间的变化 单纯依靠历史数据进行风险度

职业资格 风险,历史数据,缺陷 已帮助 人

计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。

A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

B.风险度量的结果受制于历史周期的长短

C.无法充分度量非线性金融工具的风险

D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

热搜：产品责任是指产品有缺陷,存在可能

答案解析

难度★★☆ 搜索

  • 答案：C

    VaR值的历史模拟法存在的缺陷：①风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动;②风险度量的结果受制于历史周期的长短;③以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强;④在度量较为庞大且结构复杂资产组合风险时，工作量十分繁重。