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下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法正确的有（）A. 考虑到“肥尾”现象B. 能计量非线性金

职业资格 2020-04-28 04:25:22 历史,说法,现象已帮助人

下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）

A. 考虑到“肥尾”现象

B. 能计量非线性金融工具的风险

C. 通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型

D. 风险度量的结果受制于历史周期的长度

E. 存在模型风险

热搜：关于云计算下列说法错误的是

答案解析

难度★★☆ 搜索

答案：ABCD
历史模拟法通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，不存在模型风险。故本题选ABCD。